Posgrado y tesis

Leonardo Moreno (2019) - Estadística para datos en espacios no euclídeos

Laura Aspirot (2019) - Fluid Approximations for Stochastic Telecommunication Models

Andrés Sosa (2018) - Modelos estocásticos en tasas de interés y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay

Federico De Olivera (2016) - Modelos asimétricos de Lévy en Finanzas

Alejandro Cholaquidis (2014) - Técnicas de teoría geométrica de la medida en estimación de conjuntos

Fabián Crocce (2013) - Optimal Stopping for Strong Markov

Federico Dalmao (2013) - Rice Formula Extensions and Applications

Diego Armentano (2012) - Complexity and Random Polynomials

Facundo Oliú (2020) - Parada óptima en procesos de Lévy

Mario Luzardo (2013) - Consistencia conjunta de las CCI y el rasgo en TRI multidimensional mediante regresión no o paramétrica

Leonardo Moreno (2013) - Precipitaciones máximas en el Estado de Guanajuato, México

Gabriel Illanes (2013) - Cópulas Paramétricas y No Paramétricas con Aplicaciones en Riesgo Bancario

Andrés Sosa (2011) - Valuación de opciones en mercados de Lévy con Enfoque en Riesgo Cambiario Crediticio en el Uruguay

Alejandro Cholaquidis (2010) - Estimación de Conjuntos y Longitudes. Una aproximación no paramétrica

Federico De Olivera (2010) - Calibración del Modelo de Heath-Jarrow-Morton para Mercados de Petróleo

Fabián Crocce (2009) - Juegos estocásticos transitorios y aplicaciones

Federico Dalmao (2008) - Flocking bajo liderazgo jerárquico con interacciones aleatorias

Nicolás Fraiman (2008) - Model Selection Techniques & Sparse Markov Chains

Laura Aspirot (2008) - Regresión no paramétrica para datos funcionales no estacionarios

Diego Armentano (2007) - Sistemas Polinomiales Aleatorios

José Pedro Mariño (2020) - Teorema Central del Límite y Fórmula de Stirling

Aldo M. Rodríguez (2016) - La integral de Lebesgue