Posgrado y tesis
Estudiantes de grado y posgrado
Federico Carrasco (doctorado)
Manuel Hernández (doctorado)
Matías Valdes (doctorado)
Ernesto García (doctorado)
Christian Fachola (licenciatura)
Gabriel Illanes (doctorado)
Facundo Oliú (doctorado)
Bernardo Marenco (doctorado)
Micaela Long (licenciatura)
Juan Volpi (maestría)
Santiago Robaina (maestría)
Vittorio Puricelli (doctorado)
Santiago Bonjour (licenciatura)
Tesis de doctorado finalizadas
Valeria Goicochea (2022) - Grandes desvíos para procesos de exploración de grafos aleatorios
Leonardo Moreno (2019) - Estadística para datos en espacios no euclídeos
Laura Aspirot (2019) - Fluid Approximations for Stochastic Telecommunication Models
Andrés Sosa (2018) - Modelos estocásticos en tasas de interés y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay
Federico De Olivera (2016) - Modelos asimétricos de Lévy en Finanzas
Alejandro Cholaquidis (2014) - Técnicas de teoría geométrica de la medida en estimación de conjuntos
Fabián Crocce (2013) - Optimal Stopping for Strong Markov
Federico Dalmao (2013) - Rice Formula Extensions and Applications
Diego Armentano (2012) - Complexity and Random Polynomials
Tesis de maestría finalizadas (matemática e ingeniería matemática)
Manuel Hernández (2022) - Estimación de Home range bajo un esquema de muestreo con restricciones
Romina Gonella (2021) - Selección de variables para datos espaciales
Diego Fernández (2021) - Test de independencia: Basado en análisis de recurrencia
Gerardo Martínez (2021) - Análisis de componentes principales para datos genómicos en presencia de datos faltantes
Facundo Oliú (2020) - Parada óptima en procesos de Lévy.
Bernardo Marenco (2019) - Reconocimiento de patrones rítmicos en señales de audio.
Valeria Goicochea (2016) - Límite fluido y aproximación por difusión en el modelado de redes inalámbricas.
Mario Luzardo (2013) - Consistencia conjunta de las CCI y el rasgo en TRI multidimensional mediante regresión no o paramétrica
Leonardo Moreno (2013) - Precipitaciones máximas en el Estado de Guanajuato, México
Gabriel Illanes (2013) - Cópulas Paramétricas y No Paramétricas con Aplicaciones en Riesgo Bancario
Andrés Sosa (2011) - Valuación de opciones en mercados de Lévy con Enfoque en Riesgo Cambiario Crediticio en el Uruguay
Alejandro Cholaquidis (2010) - Estimación de Conjuntos y Longitudes. Una aproximación no paramétrica
Federico De Olivera (2010) - Calibración del Modelo de Heath-Jarrow-Morton para Mercados de Petróleo
Fabián Crocce (2009) - Juegos estocásticos transitorios y aplicaciones
Federico Dalmao (2008) - Flocking bajo liderazgo jerárquico con interacciones aleatorias
Nicolás Fraiman (2008) - Model Selection Techniques & Sparse Markov Chains
Laura Aspirot (2008) - Regresión no paramétrica para datos funcionales no estacionarios
Diego Armentano (2007) - Sistemas Polinomiales Aleatorios
Tesinas del Diploma en matemática finalizadas
José Pedro Mariño (2020) - Teorema Central del Límite y Fórmula de Stirling
Aldo M. Rodríguez (2016) - La integral de Lebesgue