Coordinación: Laura Aspirot (laura.aspirot@fcea.edu.uy), Maine Fariello (fariello@fing.edu.uy) y Micaela Long (mlong@fing.edu.uy).
Día y hora: Viernes a las 10:30 am.
Lugar: Facultad de Ingeniería, salón 502 - Azul (5to piso). En general habrá transmisión virtual.
Archivo del seminario (con abstracts).
Día y hora: Viernes 14/11 a las 10:30 (salón 502 de FING).
Título: Optimización de dividendos incorporando catástrofes naturales (NatCat) en presencia de un punto de inflexión climático.
Expositora: Nora Muler
Resumen: En un trabajo reciente derivamos estrategias óptimas de dividendos para una compañía de seguros expuesta a siniestros por catástrofes naturales (NatCat), con el objetivo de maximizar los dividendos esperados descontados. Para modelizar la ocurrencia de siniestros consideramos un proceso de Cox con ruido de impulsos (shot-noise Cox process) en lugar de la hipótesis clásica de intensidad homogénea de los modelos de Poisson. En esta presentación, incorporamos además la posibilidad de un punto de inflexión climático, a partir del cual el proceso de Cox compuesto con ruido de impulsos que modelaba la reserva de la compañía antes del punto de inflexión experimenta un cambio, por ejemplo, debido a un deterioro climático irreversible. Para resolver el problema, mostramos que las funciones de valor óptima del problema de control estocástico antes y después del punto de inflexión climático, corresponden a la menor super--solución de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) bidimensionales asociadas. Además, demostramos que estas funciones de valor óptima pueden aproximarse uniformemente mediante un esquema numérico, y presentamos diversos ejemplos que ilustran cómo varían las estructuras de las regiones de pago de dividendos según la distribución de los saltos.
Lugar: la charla será presencial en el salón 502 de Facultad de Ingeniería.
Datos para la reunión virtual: 812 3561 0828, pass: probable** donde ** es el cuadrado de la unidad imaginaria (dos caracteres).
Segundo semestre
Las charlas que serán virtuales están indicadas con un * al lado del expositor. El resto de las charlas son presenciales con transmisión a través de Zoom.
22 de agosto. Bernardo Marenco (FING, Udelar). Todo lo que ud quería saber sobre RDPGs y nunca se animó a preguntar
29 de agosto. Andrés Ferragut (Universidad ORT Uruguay). The last, the least and the urgent...a story of three policies.
5 de setiembre. Gastón De Boni (FING, Udelar). Aprendizaje automático para la decodificación de canal: problemas y (pseudo-)soluciones.
12 de setiembre. José Rafael León (FING, Udelar). La difusión de Wright-Fisher en genética. Una nueva mirada.
19 de setiembre. Christian Fachola (Tryolabs). Fundamentos matemáticos del aprendizaje profundo y aplicaciones en el procesamiento del lenguaje natural.
26 de setiembre. Jornadas de Estadística Aplicada (La Paloma, Rocha).
3 de octubre. Federico Carrasco (FCEA-FING, Udelar). Condition number and random point configurations on the sphere.
10 de octubre. Juan Kalemkerian (FCIEN, Udelar). Polynomial fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes.
17 de octubre. Juan Volpi (DMEL, Udelar). Funcionales de ocupación de procesos y campos gaussianos: desarrollos en caos de Wiener y teoremas centrales del límite.
17 de octubre (sesión extraordinaria). Bernardo Marenco (FING, Udelar). Modeling and Algorithmic Advances for Random Dot Product Graphs.
24 de octubre. Aurelia Deshayes (Université de Paris-Est Créteil, Francia). Proceso de contacto y forma asintótica.
31 de octubre. Clementine Prieur (Université Grenoble Alpes, Francia). Efficient estimation of Sobol’ indices of any order from a single input/output sample.
7 de noviembre. Congreso CICADA (FING).
14 de noviembre. Nora Muler (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Optimización de dividendos incorporando catástrofes naturales (NatCat) en presencia de un punto de inflexión climático.
21 de noviembre. 10:00: Emilien Joly (CIMAT, México). 11:00: Paul Doukhan (CYAGM, Francia).
28 de noviembre.
5 de diciembre. Facundo Oliú (CUT, Udelar).
12 de diciembre. Elvio Accineli (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México).
Primer semestre
21 de marzo. José Rafael (Chichi) León (IMERL, Udelar) - Una mirada personal sobre el trabajo matemático de Mario Wschebor.
28 de marzo. Ernesto Mordecki (CMAT, Udelar) - Juegos de Dynkin para procesos de Lévy.
4 de abril. Reunión del grupo de Probabilidad y Estadística.
11 de abril. Diego Goldsztajn (Universidad ORT) - Server saturation in skewed networks.
25 de abril. Adriana Piazza (Universidad de Chile, Chile) - Coalitional stability in matching problems with externalities and random preferences.
2 de mayo. Suspendido.
9 de mayo. Daira Velandia Muñoz (Universidad de Valparaíso, Chile) - Estimation methods of covariance in Gaussian Random Fields.
16 de mayo. Lara Raad (IIE, Udelar) - Conditional Gaussian Patch Models for Texture Synthesis.
23 de mayo. Manuel Saénz (University of Nottingham, Reino Unido) - Dinámicas de muestreo de posterior Bayesianos en altas dimensiones.
30 de mayo. Gabriel Illanes (Pyxis) - Modelado de datos de movilidad de Antel.
6 de junio. Leonardo Moreno (IESTA, Udelar) - Inferencia Conformal en Variedades.
13 de junio. Alejandro Cholaquidos (CMAT, Udelar) - Dimensiones y sus estimaciones.
20 de junio. Nicolás Frevenza (IESTA, Udelar) - Algunas ecuaciones en grafos geométricos aleatorios.
27 de junio. Ciprian Tudor (Université de Lille, Francia) - Stein-Malliavin calculus and asymptotic independence.
4 de julio. Raúl Tempone (KAUST & RWTH Aachen) - Optimal Control of Stochastic Systems with Partial Information.