Coordinación: Laura Aspirot (laura.aspirot@fcea.edu.uy), Maine Fariello (fariello@fing.edu.uy) y Micaela Long (mlong@fing.edu.uy).
Día y hora: Viernes a las 10:30 am.
Lugar: Facultad de Ingeniería, salón 502 - Azul (5to piso). En general habrá transmisión virtual.
Archivo del seminario (con abstracts).
El viernes 21 hay doble jornada del seminario, a las 10 y a las 11.
Día y hora: Viernes 21/11 a las 10:00 y viernes 21/11 a las 11:00 (salón 502 de FING).
Viernes 21/11 a las 10:00
Título: Estimando la medida Λ en coalescentes de múltiples fusiones.
Expositor: Emilien Joly.
Resumen: En este trabajo se aborda el problema de estimar la medida Λ que caracteriza la dinámica de un Λ-coalescente, un tipo de proceso de genealogía con fusiones múltiples ampliamente utilizado en genética de poblaciones. La contribución principal del artículo consiste en proponer un estimador no paramétrico de la densidad asociada a la medida Λ, a partir de la observación del coalescente en un único instante temporal. El estudio desarrolla en detalle las propiedades estadísticas del estimador —incluyendo su sesgo, varianza y condiciones de consistencia— y establece tasas de convergencia bajo supuestos adecuados sobre la estructura del proceso y la regularidad de la medida Λ.
Viernes 21/11 a las 11:00
Título: Dependencia, una vista histórica y muy personal.
Expositor: Paul Doukhan.
Resumen: Después de 50 años en esta área de investigación pensé que es tiempo para dar algunas conclusiones. Primero quiero empezar con la independencia que permite construir las bases de la estadística.
1 - la ley de grandes números traducida en consistencia de los estimadores empíricos,
2 - el teorema central del límite, que permite dar una validación empírica del primer ítem.
Avatares de la independencia son las caminatas aleatorias y los procesos gaussianos. Para cumplir los dos puntos precedentes (1 - se llama teorema ergódico) se deben considerar procesos gaussianos, y entonces me parece que la gaussianidad y el caso gaussiano son las etapas siguientes. Para éstos teníamos extensos desarrollos, pero en los años 50 se desarrollaron las nociones de mixing (y nació…). En estas nociones mi trabajo fue remarcado con un libro sencillo en 1994, pero muy citado porque correspondía a una necesidad. Finalmente, sobre el fin de los 90, me dí cuenta de que algo faltaba acá e introduje una noción de dependencia débil, con Sana Louhichi. Eso fue un sucesos hasta que se introdujo la noción de medida física de dependencia (Wu, 2005). Quiero hacer la apología de este trabajo y al mismo tiempo decir sus límites, que no me parecen un detalle, y seguir la onda natural de la investigación y cómo se desarrolla. Finalmente mi interés es en estadística, entonces me quiero concentrar en los ejemplos y desarrollos adicionales de los modelos de memoria infinita. La conclusión, me parece, es que se debe entender los objetivos más que el método de mixing, de dependencia débil, u otros, porque eso es la cosa importante para estadísticos humildes.
Lugar: las charlas serán presencial en el salón 502 de Facultad de Ingeniería.
Datos para la reunión virtual: 812 3561 0828, pass: probable** donde ** es el cuadrado de la unidad imaginaria (dos caracteres).
Segundo semestre
Las charlas que serán virtuales están indicadas con un * al lado del expositor. El resto de las charlas son presenciales con transmisión a través de Zoom.
22 de agosto. Bernardo Marenco (FING, Udelar). Todo lo que ud quería saber sobre RDPGs y nunca se animó a preguntar
29 de agosto. Andrés Ferragut (Universidad ORT Uruguay). The last, the least and the urgent...a story of three policies.
5 de setiembre. Gastón De Boni (FING, Udelar). Aprendizaje automático para la decodificación de canal: problemas y (pseudo-)soluciones.
12 de setiembre. José Rafael León (FING, Udelar). La difusión de Wright-Fisher en genética. Una nueva mirada.
19 de setiembre. Christian Fachola (Tryolabs). Fundamentos matemáticos del aprendizaje profundo y aplicaciones en el procesamiento del lenguaje natural.
26 de setiembre. Jornadas de Estadística Aplicada (La Paloma, Rocha).
3 de octubre. Federico Carrasco (FCEA-FING, Udelar). Condition number and random point configurations on the sphere.
10 de octubre. Juan Kalemkerian (FCIEN, Udelar). Polynomial fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes.
17 de octubre. Juan Volpi (DMEL, Udelar). Funcionales de ocupación de procesos y campos gaussianos: desarrollos en caos de Wiener y teoremas centrales del límite.
17 de octubre (sesión extraordinaria). Bernardo Marenco (FING, Udelar). Modeling and Algorithmic Advances for Random Dot Product Graphs.
24 de octubre. Aurelia Deshayes (Université de Paris-Est Créteil, Francia). Proceso de contacto y forma asintótica.
31 de octubre. Clementine Prieur (Université Grenoble Alpes, Francia). Efficient estimation of Sobol’ indices of any order from a single input/output sample.
7 de noviembre. Congreso CICADA (FING).
14 de noviembre. Nora Muler (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Optimización de dividendos incorporando catástrofes naturales (NatCat) en presencia de un punto de inflexión climático.
21 de noviembre.
10:00: Emilien Joly (CIMAT, México). Estimando la medida Λ en coalescentes de múltiples fusiones.
11:00: Paul Doukhan (CYAGM, Francia). Dependencia, una vista histórica y muy personal.
28 de noviembre.
5 de diciembre. Facundo Oliú (CUT, Udelar).
10 de diciembre (fecha extra). Elvio Accineli (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México).
Primer semestre
21 de marzo. José Rafael (Chichi) León (IMERL, Udelar) - Una mirada personal sobre el trabajo matemático de Mario Wschebor.
28 de marzo. Ernesto Mordecki (CMAT, Udelar) - Juegos de Dynkin para procesos de Lévy.
4 de abril. Reunión del grupo de Probabilidad y Estadística.
11 de abril. Diego Goldsztajn (Universidad ORT) - Server saturation in skewed networks.
25 de abril. Adriana Piazza (Universidad de Chile, Chile) - Coalitional stability in matching problems with externalities and random preferences.
2 de mayo. Suspendido.
9 de mayo. Daira Velandia Muñoz (Universidad de Valparaíso, Chile) - Estimation methods of covariance in Gaussian Random Fields.
16 de mayo. Lara Raad (IIE, Udelar) - Conditional Gaussian Patch Models for Texture Synthesis.
23 de mayo. Manuel Saénz (University of Nottingham, Reino Unido) - Dinámicas de muestreo de posterior Bayesianos en altas dimensiones.
30 de mayo. Gabriel Illanes (Pyxis) - Modelado de datos de movilidad de Antel.
6 de junio. Leonardo Moreno (IESTA, Udelar) - Inferencia Conformal en Variedades.
13 de junio. Alejandro Cholaquidos (CMAT, Udelar) - Dimensiones y sus estimaciones.
20 de junio. Nicolás Frevenza (IESTA, Udelar) - Algunas ecuaciones en grafos geométricos aleatorios.
27 de junio. Ciprian Tudor (Université de Lille, Francia) - Stein-Malliavin calculus and asymptotic independence.
4 de julio. Raúl Tempone (KAUST & RWTH Aachen) - Optimal Control of Stochastic Systems with Partial Information.